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建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 2018年第4季度报告

编辑:卢本伟2019/01/19 21:02

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  

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  报告期内,本基金误差主要来自所持股票组合中长期停牌的权重股按基金合同进行净值调整导致与所标的指数在权重结构和计算方法上的差异以及标的指数中建设银行受到法规无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。

  在报告期内,本基金根据基金合同,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化误差和日均偏离度。

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开、处罚。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  为了公平对待投资人,投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  

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  本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

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  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  本报告期基金净值增长率-12.89%,波动率1.63%,业绩比较基准收益率-13.01%,波动率1.66%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1、中国证监会批准建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金设立的文件;

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,尽可能地控制了基金的误差与偏离度。

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金投资股指期货时根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和误差,以达到有效标的指数的目的。

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。